Сущность дисперсионного анализа. Основные задачи, решаемые с его помощью

Для оценки вектора β наиболее часто используют метод наименьших квадратов (МНК), согласно которому в качестве оценки принимают вектор b, который минимизирует сумму квадратов отклонения наблюдаемых значений yi от модельных значений ŷ, т. е. квадратичную форму:

Дифференцируя, с учетом квадратичную форму Q по вектору β:

и приравнивая производные нулю, получим оценку метода наименьших квадратов:

Получаем вектор оценок b, где b=(b0 b1 .bk)T.

Оценка ковариационной матрицы коэффициентов регрессии вектора b определяется из выражения:

,

где

Другие статьи

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта цеха по производству новых изделий
Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономике - решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации производства, переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и первоочередное использование качественных факторов ...