Прогнозирование на основе кривых роста Гомперца и Перля-Рида
Иногда приходится при анализе рядов динамики исследовать вопрос о наличии или отсутствии автокорреляции не между самими уровнями ряда, а между их отклонениями эмпирических значений признака от теоретических, полученных по уровню тренда.
Из этого следует сделать вывод, что прежде чем проводить корреляционно-регрессионый анализ временных рядов, необходимо исключить из исследуемых рядов автокорреляцию.
В настоящее время разработано 3 способа исключения автокорреляции
) последовательных или конечных разностей:
) Метод Фриша-Воу.
) По отклонениям эмпирических значений от выравненных по тренду
Другие статьи
Трактовка богатства у меркантилистов и экономистов-классиков
Меркантилизм
занимал ведущие положение в экономической науке в ХVI-ХVIII столетиях. Доктрина
меркантилизма - первая законченная теория международной торговли. ЕЕ
представители обосновали концепцию активного денежного и торгового баланса.
Меркантилизм - теоретическая основа экспансио ...