Прогнозирование на основе кривых роста Гомперца и Перля-Рида
Иногда приходится при анализе рядов динамики исследовать вопрос о наличии или отсутствии автокорреляции не между самими уровнями ряда, а между их отклонениями эмпирических значений признака от теоретических, полученных по уровню тренда.
Из этого следует сделать вывод, что прежде чем проводить корреляционно-регрессионый анализ временных рядов, необходимо исключить из исследуемых рядов автокорреляцию.
В настоящее время разработано 3 способа исключения автокорреляции
) последовательных или конечных разностей:
) Метод Фриша-Воу.
) По отклонениям эмпирических значений от выравненных по тренду
Другие статьи
Финансово-хозяйственная деятельность ООО Торговая шинная компания
В
современных условиях хозяйствования, где на первое место выходят такие понятия
как эффективность, производительность, окупаемость, все больше внимания в
работе предприятий уделяется увеличению эффективности ресурсов предприятия:
трудовых и материальных, основных фондов и т.д. Руков ...