Прогнозирование на основе кривых роста Гомперца и Перля-Рида

Иногда приходится при анализе рядов динамики исследовать вопрос о наличии или отсутствии автокорреляции не между самими уровнями ряда, а между их отклонениями эмпирических значений признака от теоретических, полученных по уровню тренда.

Из этого следует сделать вывод, что прежде чем проводить корреляционно-регрессионый анализ временных рядов, необходимо исключить из исследуемых рядов автокорреляцию.

В настоящее время разработано 3 способа исключения автокорреляции

) последовательных или конечных разностей:

) Метод Фриша-Воу.

) По отклонениям эмпирических значений от выравненных по тренду

Другие статьи

Ценовая политика и механизм ценообразования в ООО Твой дом
В условиях рыночной экономики цена имеет ключевое значение для всех хозяйствующих субъектов. Она является основным источником информации, необходимым для принятия хозяйственных решений. В силу этого, проблемы рыночного механизма формирования цен, сущность цен представляют большой пра ...